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基础知识

Python 和相关库

TA-Lib

ta.get_functions()
ta.get_function_groups()

Overlap Studies(重叠指标)

MA 移动平均线
ta.MA(close,timeperiod=30,matype=0)

  • SMA 简单移动平均线
  • EMA 指数移动平均线
  • WMA 加权移动平均线
  • DEMA 双移动平均线
  • TEMA 三重指数移动平均线
  • TRIMA 三角移动平均线
  • KAMA 考夫曼自适应移动平均线
  • MAMA MESA自适应移动平均线
  • T3 三重指数移动平均线

Momentum Indicators(动量指标)

Volume Indicators(交易量指标)

Cycle Indicators(周期指标)

Price Transform(价格变换)

Volatility Indicators(波动率指标)

Pattern Recognition(模式识别)

Statistic Functions(统计函数)

Math Transform(数学变换)

Math Operators(数学运算)

金融知识

技术指标

常用

均线型

  • EMA10: 10日移动指数平均
  • MA120: 120日的移动平均
  • BBI: 多空指数
  • TEMA10: 10日三重指数移动平均线

超买超卖

  • 布林带: 下穿布林线上边界做空,上穿布林线下边界做多
  • KDJ: 随机指数
  • RVI: 相对离散指数
  • DBCD: 异同离差乖离率

能量型

  • CR
  • Mass Index: 梅斯线
  • Elder: 艾达透视指标

趋势型

  • ASI: 累计振动升降指标
  • EMV: 简易波动指标
  • MACD: 平滑异同异动平均线
  • SwingIndex: 振动升降指标

动量类

  • ARC: 变化率指数均值
  • APBMA: 绝对偏差移动平均
  • CCI10: 10日顺势指标
  • REVS5M20: 5日动量和20日动量的差

情绪类

  • AR: 人气指标
  • BR: 意愿指标

    TODO

  • Psy: 心理线指标
  • JDQS: 阶段强势指标

收益风险类

  • Variance: 收益方差
  • Kurtosis: 个股收益峰度
  • Alpha20: 20日 alpha 值
  • Beta20: 20日 beta 值

量化交易框架

Platform

  • Big Quant
  • 优矿
  • 米筐

Open Source

  • vnpy
  • easyquant

量化策略开发

模型

策略研发

  • 进出场规则
  • 风险控制规则
  • 资金管理规则
  • 流程

    • 制定交易策略
    • 编写交易模型
    • 历史数据回测
    • 模拟交易
    • 修正模型
    • 实战应用

风险控制模型

  • 常用判断指标

    • 交易次数
    • 胜率
    • 盈亏比
    • 夏普率
    • 回撤
    • 其他
  • 同时不可能同时满足

    • 收益高
    • 风险低
    • 频率高
    • 其他

交易成本模型

  • 人力成本
  • 手续费
  • 滑点
  • 故障

投资组合构建模型

  • 监控策略、行情
  • 观察

    • 策略运行与市场特征匹配情况
    • 策略调度、资金配比变化
    • 风险测试、头寸规模控制
    • 策略进化、升级与淘汰

执行模型

策略

【A股】ARBR

大数据与人工智能

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